BIENVENUE

Les 15 et 16 juin 2021, l’Institut des actuaires vous donne rendez-vous à CAP ACTUARIAT. Premier forum 100 % virtuel du mouvement actuariel, CAP ACTUARIAT réunira professionnels, futurs professionnels, entreprises et académiques autour du thème « Actuariat et résilience ». Espace exposants avec stands interactifs (chat et visio), tables-rondes, ateliers techniques et ateliers partenaires : CAP ACTUARIAT déclinera pendant deux jours toutes les possibilités d’information et d’échange d’un forum traditionnel… mais à distance. Networking, expertise et rencontres professionnelles vous attendent à CAP ACTUARIAT ! Réservations partenaires jusqu’au 17 mai ; inscriptions jusqu’au 14 juin.

Agenda


15 Juin

2021-06-15 09:00:00

Discours d'ouverture par Philippe Talleux, Président de l'Institut des actuaires.

Philippe Talleux

Institut des actuaires
2021-06-15 09:30:00

Nous vous proposons lors de cet atelier d’effectuer un tour d’horizon des métiers impliquant les actuaires au sein de CNP Assurances, avec notamment : l’automatisation des processus de production French GAAP et Solvabilité II, le programme IFRS 17, les discussions partenariales et les due diligence, le suivi des filiales internationales, le Datalab, le pilotage des risques au sein d’un conglomérat financier, la gestion ALM.

Stéphane Le Mer

CNP Assurances

Quentin Boudoux

CNP Assurances

Pierre Fenayrou

CNP Assurances

Matthias Pillaudin

CNP Assurances
2021-06-15 11:00:00

La science actuarielle a toujours entretenu un lien très fort avec son activité opérationnelle. À l'ère de la data science et de la révolution numérique, l’internalisation d’une force dédiée à la recherche rencontre un regain d'intérêt certain, renforcé par le contexte de crise. La question de la structuration d'une équipe de recherche dans un contexte métier dominé par la gestion opérationnelle du risque et la création de valeur financière pérenne constitue cependant un enjeu stratégique et organisationnel de taille pour de nombreux acteurs du marché de l'assurance. Dans cet atelier, nous proposons de clarifier la raison d’être de la R&D, de présenter les enjeux et solutions possibles concernant sa rentabilité, et d’explorer différents modes d’organisation d’une telle activité.

 

Alexandre Boumezoued

Milliman

Eric Lecoeur

SCOR
2021-06-15 11:00:00

Cet atelier consiste à présenter une partie des travaux du GT ALM de l’IA concernant le risque de taux et sa couverture. Il se situe dans la continuité du webinar organisé en juin 2020 sur l’impact de la crise Covid de mars 2020 sur la solvabilité d’une Compagnie Type, et de l’article sur le risque de taux publié dans l’Actuariel de mars 2021.

La première partie de l’étude présente la Compagnie Type Moyenne représentative du marché français, avec ses caractéristiques en termes d’actifs, de passifs, de richesses (plus-values, réserves) et de stratégie financière (taux servis, management actions). Puis sur cette base, à l’aide d’un outil ALM de marché, plusieurs sensibilités aux taux sont étudiées afin d’évaluer leurs impacts sur la solvabilité de cette compagnie, selon 2 scénarios :
- un scenario standard avec l’écart de duration moyen observé sur le marché
- un scenario alternatif, montrant la difference de résultat si cette compagnie avait investi dans le passé de façon à minimiser son gap de duration actif-passif.

En complement, d’autres approches faisant intervenir des couvertures (à la hausse, à la baisse des taux) seront évoquées.

 

Martin Jimenez

Fractales

Guillaume Ville

Prepar Vie

Valérie Deppe

Optimind
2021-06-15 12:00:00

Laure Châtel

CNP Assurances

Marie-Catherine Sarraudy

BNP Paribas Cardif

Pierre-Henri Floquet

Institut des actuaires

Pierre Valade

AON Benfield
2021-06-15 13:10:00

Les évolutions réglementaires pour faire face au changement climatique impactent fortement les acteurs des marchés financiers. Dans ce contexte, l’ACPR a lancé l’année dernière son exercice pilote climatique dont l’objectif est de sensibiliser et de préparer les établissements bancaires et d’assurance français aux risques liés au changement climatique. L’objectif de cet exercice visait également l’identification des difficultés méthodologiques rencontrées pour la mise en œuvre d’une évaluation prospective quantitative du risque climatique. Cette année, l’entrée en vigueur du règlement européen « Disclosure » et le projet de décret d’application de l’article 29 de la loi énergie climat viennent renforcer les exigences en termes de de publication des critères ESG. Les informations portent sur la politique de l’entreprise, la stratégie d’investissement, la gestion des risques et également la communication aux clients et sont complétées par des indicateurs de risque de durabilité. Un certain nombre d’éléments quantitatifs est attendu, y compris dans l’évaluation des impacts financiers par la gestion des risques. Nous proposons un retour d’expérience pour partager les enseignements de l’exercice pilote climatique de l’ACPR. Nous aborderons dans un second temps les perspectives règlementaires liés au changement climatique pour les exercices à venir.

Pascale Quennelle

Forsides

Maxime Richard

MAIF
2021-06-15 13:10:00

A l’occasion de cet atelier, les experts Optimind et Munich Re vous présenteront leur analyse des impacts des taux bas sur le marché de l’Epargne. Le contexte de taux bas voire négatif est en effet très impactant pour le secteur au titre de la garantie en capital à tout moment proposée sur le fonds en euros. Nos analyses prospectives mettent en évidence le poids important sur la solvabilité et la performance financière des assureurs de cette garantie, en cas de maintien de cet environnement de taux dans le temps. En effet, les réserves et la richesse passée sont amenées à se réduire progressivement, ce qui conduira nécessairement à une augmentation du coût des options et garanties et un alourdissement de la contrainte prudentielle. Face à cette réalité, les assureurs ont et continuent d’explorer de nouvelles pistes :
- en modifiant d’une part les fondements du fonds euros (niveau de garantie, nature des investissements sous-jacents, frais, …)
- en favorisant d’autre part la collecte sur les supports en unités de compte

Cependant, les stratégies sur l’ « offre UC » peuvent observer certaines limites : aversion massive au risque des épargnants, volatilité des marchés financiers, devoir de conseil, différentiation vis-à-vis des offres bancaires/PEA/Asset Managers … Des garanties en cas de vie innovantes, accompagnées par la réassurance, peuvent alors apparaitre comme un relai efficace pour pérenniser la transformation du profil des passifs

Gildas Robert

Optimind

Maxence Saunier

Munich Ré Markets

Stéphane Vanadia

Munich Ré Markets

Sylvain Detroulleau

Optimind
2021-06-15 14:00:00

De récentes enquêtes menées auprès de différents acteurs du marché ont pu mettre en évidence que les méthodologies de provisionnement agrégées restent privilégiées dans les calculs de provisions en assurance non-vie. Cependant, le développement récent des méthodes de machine learning en assurance apporte des visions nouvelles sur la sinistralité, axées sur une évaluation individualisée de la provision.
Cette présentation propose une nouvelle façon d’intégrer ces méthodes par les équipes actuarielles afin d’obtenir un processus complet et innovant.
L’utilisation de techniques d’analyses de données et de data sciences permettent de réaliser si nécessaire une complétion de la base de données, de mieux appréhender l’impact de chacune des variables sur la sinistralité, et de définir ainsi des cohortes homogènes plus fines et des seuils de sinistralité large mieux adaptés au risque sous-jacent.
Ces analyses préliminaires permettent par exemple d’anticiper la dégradation future de dossiers spécifiques à l’aide d’un modèle de provisionnement individuel tel que l’ASICR (Automatic Segmentation for Individual Claims Reserving). Cet algorithme créé automatiquement une segmentation de la sinistralité en cohorte de développement homogène à l’aide du machine learning, puis réalise une évaluation individuelle du développement futur d’un dossier à partir d’une moyenne des développements historiques observés, pondérée par la proximité des historiques des sinistres entre eux.
Le provisionnement peut donc être envisagé différemment, au sein d’un processus global et innovant allant d’une analyse de données précise à une estimation individuelle de ses réserves. Cela permet en particulier de mieux valoriser les données à disposition de l’assureur afin de l’aider à définir une politique de gestion des risques adaptée, au regard des profils de risque pouvant dégrader sa profitabilité.

Bryan Gautier

Addactis

Thomas Lallement

Addactis
2021-06-15 15:00:00

Nous voulons estimer l’indice de queue qui mesure l'importance d'un évènement extrême. Pour cela, nous supposons que ce paramètre prend un nombre fini de valeurs sur une partition de l'espace des variables explicatives.

La première étape consiste à ajuster un modèle gamma gradient boosting, notre boîte noire, pour obtenir une estimation de l'indice de queue en fonction des variables explicatives. Puis, nous agrégeons les nombreux rectangles générés en utilisant une méthode de classification ascendante hiérarchique avec une contrainte spatiale pour obtenir un modèle statistiquement plus pertinent. Toutefois, ce modèle n'est pas interprétable puisque la forme des régions créées par l'agrégation est trop complexe pour être compréhensible par un humain.

Notre seconde étape consiste donc à extraire un modèle de substitution pour interpréter les prédictions de la boîte noire. Pour ce faire, nous déterminons la partition générée par le gamma gradient boosting. Puis nous calculons la valeur prédite par ce dernier au sein de chaque rectangle. Nous connaissons donc les prédictions du modèle sur toute la partition. Pour donner une structure à ces prédictions, nous modifions l’algorithme de l’arbre de régression pour qu’il apprenne à reproduire cette partition. Il suffit ensuite d’élaguer l’arbre maximal pour obtenir un modèle de substitution fidèle de la profondeur souhaitée.

Nous appliquons cette méthodologie à un jeu de données qui contient les coûts estimés des tornades aux États-Unis sur les 50 dernières années.

Arthur Maillart

Detralytics

Christian Robert

Institut Polytechnique de Paris
2021-06-15 16:00:00

Les bouleversements récents de l'intelligence artificielle et du big data ont eu plusieurs impacts sur la profession. Quel est le rôle de l’actuaire aujourd’hui ? quels sont les outils qui lui permettent de se positionner comme un partenaire business privilégié.

Makram Ben Dbabis

Accenture

Soufiane Fadili

Accenture
2021-06-15 17:00:00

IFRS 17, la nouvelle norme relative à l’évaluation et à la comptabilisation des passifs d’assurance est en cours d’implémentation pour une mise en œuvre effective le 1er janvier 2023 (avec une année comparative au 1er janvier 2022).

A 18 mois du « go live », plusieurs questions techniques demeurent et agitent la communauté actuarielle.

Lors de cet atelier, nous partagerons les pratiques de place et notre expérience sur 10 sujets techniques IFRS 17 d’actualité, par exemple :

  • Le revenu d’assurance est-il similaire au chiffre d’affaires ?
  • Les contrats euros et les contrats multi-supports peuvent-ils être regroupés au sein d’un même portefeuille IFRS 17 ?
  • Quelles sont les approches explorées actuellement pour amortir la CSM des contrats d’épargne ?
  • Peut-on modifier le quantile de l’ajustement pour risque ?
  • Quels sont les composants des éléments sous-jacents (underlying items) ?
  • FRPS et IFRS 17, quels impacts techniques ?

A l’issu de cet atelier, vous disposerez d’un éclairage sur ces problématiques de mise en œuvre d’IFRS 17. Les participants pourront poser des questions à l’issue de l’atelier et enrichir le débat sur ces sujets d’actualité.

Baptiste Bréchot

Deloitte

Stéphanie Pelletier

Allianz
2021-06-15 17:00:00

Pour faire face à la crise environnementale, il est nécessaire de réduire drastiquement les émissions de gaz à effets de serre (GES) et l’utilisation d’énergies fossiles. Dès 1989, Krause, Bach et Koomey alertent sur le risque financier porté par les actionnaires de ce secteur. Avec l’Accord de Paris sur le climat en 2015, les états signataires s’engagent à agir de telle sorte à limiter le réchauffement climatique. Les énergies fossiles, très fortement émissives, ne devraient plus être utilisées ce qui aura pour effet de rendre les actifs de la chaîne de valeur de ces énergies obsolètes. Cela se traduira donc dans le futur par des pertes financières sur certaines expositions et constitue un risque de transition important pour les investisseurs. Par ailleurs, le régulateur accélère le pas sur le sujet avec l’exercice pilote inédit lancé par l’ACPR en 2020 et les diverses consultations lancées par l’EIOPA.

L’atelier technique sera l’occasion de présenter un état de l’art de la littérature, des méthodes et des réflexions en cours sur la prise en compte du risque climatique en assurance et plus particulièrement, celui qui pèsent sur les actifs financiers. Les hypothèses financières de l’exercice pilote ACPR, la prise en compte de stress-tests climatiques en ORSA, la revue du profil du risque ou encore les actuelles réflexions autour des actifs échoués sont des sujets qui pourront être abordés.

Melissande Sanchez

GALEA & Associés

Etienne Raynal

GALEA & Associés

Anani Olympio

CNP Assurances
2021-06-15 18:00:00

16 Juin

2021-06-16 08:00:00

Accepter le changement, être résilient, il ne s'agit pas pour l'actuaire de mettre l'IA de côté mais de comprendre et s'équiper pour demain.
Avec l'augmentation de la volumétrie des données et leur vélocité, les modèles de machine learning permettent de détecter des signaux faibles et les sur-modèles permettent de zoomer et comprendre le comportement des algorithmes et ainsi valider ou non leur utilisation.

Aussi il ne s'agit pas de voir l'IA comme une finalité ou une matière complexe et difficile à contrôler mais comme un ensemble de nouveaux outils permettant de compléter voir challenger les pratiques existantes.

On vous propose à travers cet atelier de vous partager quelques retours d'expérience sur l'interprétabilité des modèles de machine learning.

Marc Juillard

Société Générale Insurance

André Grondin

Optimind
2021-06-16 09:00:00

Caroline Hillairet

ENSAE

Chiara Poletto

INSERM

Olivier Lopez

Sorbonne Université - ISUP

Régis Delayat

COGITANDA France
2021-06-16 10:10:00

Le rôle de l’Actuaire est naturellement de tarifer de manière à couvrir le risque. Ce dernier est cependant en constante évolution, notamment dans le cas des clients avec antécédents médicaux : l’Actuaire doit alors tenir compte des dernières avancées médicales qui permettent en général d’améliorer les conditions d’accès à l’assurance.
Au cours de cet atelier, nous vous présenterons les travaux réalisés sur certaines pathologies de manière à atteindre cet objectif.

Elise Pellegrini

BNP Paribas Cardif

Gaëlle Bergot

BNP Paribas Cardif

Pierre-Emmanuel Coville

BNP Paribas Cardif
2021-06-16 11:00:00

Hervé Morand

Sinalys
2021-06-16 12:00:00

Le secteur de l’assurance est depuis plusieurs années soumis à de multiples pressions : conjoncture économique, évolution des attentes des assurés, réglementation accrue, impact du changement climatique, qui transforment les activités et les organisations.
Que signifiera être assureur en 2025 ? Comment se projeter ? Nos experts Deloitte ont le plaisir de partager avec vous leurs points de vue au cours de cet atelier. Ils aborderont notamment les attentes des assurés, les évolutions en cours et à venir du métier d’assureur, avec un focus sur l’impact du changement climatique et les évolutions réglementaires à venir.

Claude Chassain

Deloitte

Nicolas de Jenlis

Deloitte

Hugues Magron

Deloitte

Bruno de Saint Florent

Deloitte
2021-06-16 13:00:00

Quelles que soient les précautions, le risque cyber ne peux être évité à coup sûr. Choisir une stratégie de résilience, c’est accepter le risque, mais s’organiser pour en réduire l’impact. Pour les assureurs, le risque cumule celui de leurs clients et leur propre risque d’entreprise. Ils peuvent être victimes des mêmes attaquants que leurs clients et se trouver ainsi dans l’incapacité d’honorer leurs engagements. L’atelier abordera les différents niveaux de protection, d’anticipation, de réponse et de couverture financière d’une stratégie de résilience des entreprises face au risque cyber :
- la sécurité informatique qui relève du DSI et le rôle du RSSI, ses moyens d’action et son budget, déterminant dans la relation entre l'informatique et les métiers
- la participation active des collaborateurs de l'entreprise à des exercices de simulation de crise pour acquérir les bons réflexes, la préparation à un éventuel arrêt d’activité, avec une identification de son impact sur chaque process métier, la hiérarchisation de leur gravité, et un plan de reprise d’activité.
- la recherche de solutions de contournement : révision de l’organisation des tâches ou des traitements informatiques,
- les critères de l’exposition aux risques et leur hiérarchisation, la construction d’indicateurs pour le suivi de l’amélioration continue des dispositifs de maîtrise des risques, 
- un élément du dispositif : le transfert de risque d’une entreprise à un assureur 
- la prise en compte du risque opérationnel cyber de l’assureur dans l'ORSA

Florence Picard

Brigitte Dubus

Hélène Dufour

2021-06-16 13:00:00

Le deep learning connaît une forte croissance depuis la dernière décennie, notamment en raison de l’augmentation des capacités de calcul. Les récents progrès en matière de Natural Language Processing (NLP) viennent répondre à un besoin d’exploiter des données textuelles non structurées et commencent à faire leurs preuves dans le secteur de l’assurance. Particulièrement dans un contexte de crise sanitaire, les enjeux autour de la résilience sont grandissants. Le NLP offre des solutions pour permettre un gain d’efficience opérationnelle et une diminution du risque opérationnel via entre autres la rationalisation et l’automatisation des processus. La compréhension et l’anticipation de nouvelles formes de risques, comme par exemple la détection d’anomalies dans la définition de clauses contractuelles, est également une perspective ouverte par le NLP. Lors de cette présentation, nous proposons un aperçu de plusieurs cas d’usage assurantiels concrets qui ont répondent à ces enjeux grandissants et été implémentés avec succès.

Floriane Moy

Milliman

Aurélien Couloumy

CCR
2021-06-16 16:30:00

Dans le contexte actuel, le secteur de l’assurance fait face à des enjeux majeurs en termes de gestion des risques. L’actuaire joue un rôle majeur dans leur suivi et quantification, dans leur maitrise et il constitue donc un acteur clé dans la résilience du secteur.
A l’heure où l’adaptation est de rigueur face à l’émergence de nouveaux risques – à l’instar des risques liés à la pandémie, au cyber, à l’environnement économique, aux changements climatiques –, l’actuaire se doit d’être en capacité de modéliser et de communiquer de manière efficace, en accord avec l’évolution du business et d’un environnement réglementaire toujours plus contraint. L’utilisation et la maîtrise des évolutions technologiques et scientifiques est, dès lors, un atout pour faire face à ces enjeux grandissants : l’accès à de nouvelles sources de données (open data), les techniques d’AI, les algorithmes data analytics, les librairies open source et les environnements technologiques sont autant d’outils et d’opportunités d’innovation au service de l’actuaire.
Deux sujets illustrant ces opportunités d’innovation feront l’objet d’un focus particulier assorti d’exemples concrets : un, participant de l’efficacité opérationnelle des actuaires et de leur capacité à approfondir les analyses en réduisant les temps de production, via l’utilisation de la visualisation et de techniques data analytics, l’autre, relevant de la modélisation des risques systémiques et de contagion, avec une présentation de travaux concernant la modélisation du risque cyber.

Fanny Pouget

Milliman

Rémi Bellina

Milliman

Eliott Pradat

Milliman
2021-06-16 17:30:00

L’EIOPA a récemment produit une consultation sur l’inclusion du changement climatique dans le calcul du SCR Nat Cat. L’impact du changement climatique n’est pas uniforme sur tous les périls ce qui implique que l’aléa de certains événements climatiques pourrait significativement changer sur le long terme. Il est donc nécessaire de transformer les méthodes actuelles de calculs de capitaux réglementaire sous Solvabilité 2, en approche standard et en modèle interne. Cette transformation passe par la mise en place d’une approche prospective (forward looking) afin de baser la quantification des risques sur des trajectoires qui reposent sur des modèles et des données scientifiques liées au climat, outre les données historiques statiques. En effet, à cause du changement climatique, il ne sera plus pertinent de se baser uniquement sur des observations passées pour estimer les impacts futurs. Néanmoins, cette potentielle nouvelle inclusion pose de vrais défis, notamment au niveau de l’échelle temporelle (au-delà de 12 mois) et géographique (vision macro) des effets du changement climatique au regard de l’industrie de l’assurance. La maille des GCM (Global Climate Models) n’est donc pas alignée avec celle des modèles probabilistes existants. Dans ce contexte, nous vous proposons un atelier pour vous présenter des exemples de modélisation et de visualisation du changement climatique, d’une part, et pour échanger sur l’émergence de bonnes pratiques et de l’harmonisation des données et des modèles, d’autre part.

Joseph Delawari

Deloitte

Manuel Torres Gomes

Deloitte

Philippe Schmitt

HDI Global SE

Raphaël Papin

HDI Global SE
2021-06-16 17:30:00

Cet atelier introduit les propriétés basiques et quelques propriétés avancées des réseaux de neurones de type perceptron multi-couche qui sont devenus populaires à partir des années 1990 et sont aujourd’hui massivement utilizes, pas toujours correctement. Des exemples seront présentés avec des packages R que nous comparons à un logiciel graphique plus ancien mais éprouvé. Nous attachons beaucoup d'importance à la qualité de l'apprentissage (précision et vitesse de convergence) et nous restituerons les résultats d'une évaluation conduite en 2019 et 2020 sur 60 packages R disponibles sur le CRAN qui proposent des réseaux de neurones statiques. Nous détaillerons les 13 jeux de données utilisés, allant de simple à compliqué, les critères du test et les résultats. En résumé, nous recommandons 15 packages et en écartons 45.

Christophe Dutang

Université Paris Dauphine

Patrice Kiener

InModelia
2021-06-16 18:30:00

Philippe Talleux

Institut des actuaires

Intervenants

Caroline Hillairet

Enseignant - Chercheur
ENSAE - CREST

Marie-Catherine Sarraudy

Vice-présidente de la Commission IARD, DGA en charge du pilotage économique
Cardif IARD

Olivier Lopez

Enseignant - Chercheur
Sorbonne Université, ISUP

Pierre Valade

Président de la Commission ERM, Courtier Senior
AON Benfield

Pierre-Henri Floquet

Président de la Commission Finance et Gestion d'Actifs

Chiara Poletto

Chercheuse
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)

Régis Delayat

Directeur Général
COGITANDA France

Laure Châtel

Directrice Grand âge Autonomie
CNP Assurances

Christophe Dutang

Université Paris Dauphine

Mélissande Sanchez

GALEA & Associés

Florence Picard

Baptiste Bréchot

Deloitte

Joseph Delawari

Deloitte

Alexandre Boumezoued

Milliman

Pascale Quennelle

Forsides

Floriane Moy

Milliman

Patrice Kiener

InModelia

Etienne Raynal

GALEA & Associés

Brigitte Dubus

Stéphanie Pelletier

Allianz

Maxence Saunier

Munich Re Markets

Manuela Torres Gomes

Deloitte

Eric Lecoeur

SCOR

Maxime Richard

MAIF

Aurélien Couloumy

CCR

Hélène Dufour

Stéphane Vanadia

Munich Re Markets

Philippe Schmitt

HDI Global SE

Valérie Deppe

Optimind

Sylvain Detroulleau

Optimind

Raphaël Papin

HDI Global SE

Exposants



Partenaires



PartenaireS Premium

Partenaires Gold

Partenaires Silver

Partenaires Bronze